Econometria II (São Bernardo do Campo)

Objetivos:

Aprofundar os conhecimentos em modelos de regressão lineares em três aspectos. Primeiro, reconhecendo as limitações de modelos simples e as consequências da violação das hipóteses usadas para estimá-los. Segundo, introduzindo não-linearidades nos modelos. Terceiro, acrescentando ao aparato básico técnicas utilizadas por economistas para lidar com problemas de simultaneidade.

Ementa:

O curso trata de questões na análise de regressão linear: multicolinearidade, heterocedasticidade, especificação e autocorrelação. Modelos com variável dummy e cross-section repetidas. Estimação de painéis e variáveis instrumentais.

Bibliografia Básica:

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introdução à Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed. 2011

GUJARATI, D. Econometria básica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

STOCK, J.; WATSON, M.. Econometria. São Paulo: Addison Wesley. 2004.

Bibliografia complementar:

DOUGHERTY, CHRISTOPHER. Introduction to Econometrics. Oxford University Press, third edition, 2007.

HILL, C.; GRIFFITHS, W.; JUDGE, G. Econometria. 2a ed. São Paulo: Saraiva. 2003.

KENNEDY, PETER. A Guide to Econometrics. Wiley – Blackwell, sixth edition, 2008.

MADDALA, G. S. Introdução à Econometria. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. Econometria: Modelos e Previsão. 4ª ed. Rio de

Janeiro: Campus. 2004.

HAYASHI, F. Econometrics. Princeton University Press. 2000